Прапрадедушкой Клегга был Игнат Закревский, служивший в Сенате. Его сестра Мария Игнатьевна Будберг, в девичестве Закревская, была двойным агентом британской и советской разведки. По некоторым данным, она участвовала в британском заговоре с целью свержения власти большевиков. А у Марии Будберг также был роман с Максимом Горьким.